【ぜひ投資家仲間にも教えてあげてください】
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☆第1223号☆
株式会社サヤトレの増田です。
サヤトレLS会員限定に「サヤトレLSレポート」という
会員限定投資レポートを毎月1回のペースで発行しています。
（今月から高機能版サヤトレ会員への特別配信はありません）
サヤトレLSを使い運営にてロングショート戦略の
検証分析を行い投資結果及び考察をサヤトレLS会員様に
お伝えして会員様の投資にお役立ていただくためレポートです。
■ロングショート分析システム『サヤトレロングショート』
⇒ https://sayatrade.com/
その中で現在、検証中のマーケットニュートラル戦略において
明日がSQのため本日の引けで保有銘柄を全て決済しました。
詳細については、今月のサヤトレLSレポートに
記載しますが無料メルマガのお客様にも
内容を少しだけ解説させていただきます。
中々文字だけでの説明が難しいですが
ヘッジファンドの投資戦略を少しでも
イメージ出来ればと思います。
現在、運営では日経平均先物ミニを空売り（ショート）して
その空売りと合計が同じ金額となるように個別株4銘柄に
分散で買い投資を行っております。
日経平均先物ミニの投資金額が約170万円ですので
170万÷4銘柄で1銘柄あたり42.5万円の投資です。
買い保有する4銘柄は「好業績・高利益率・株価堅調」な
銘柄をスクリーニングして分散投資しております。
■参考記事 順張りマーケットニュートラル戦略
http://sayatore.com/blog/2016/
投資結果としては100万円の資金は
約10万円ほど利益になっています。
ロングショートで両建てしているので
仮に日経平均が暴落してても心配はありません。
利益率としては+10％なので悪くはないでしょう。
しかし・・・！
サヤトレLS会員にしか分からないですが
今回のマーケットニュートラル戦略が儲かっている
最大の理由は、保有している1銘柄の大爆騰です。
6月17日に仕掛けを行なって運用開始から
3ヶ月間に騰落率は+60％を超えています。
日経平均採用銘柄で最も上昇している銘柄でしょう。
同じ期間の日経平均先物の騰落率は+8.21％ですので
2つを比較すると大幅なアウトパフォームとなっています。
一方その他の3銘柄はアンダーパフォームです。
分散した4銘柄はチームであり
強者の日経平均に勝てば利益という
ゲームのルールなので一応OKです。
しかし1銘柄のオーバーキルで3銘柄が
負けるという結果はあまり好ましくありません。
今回の実践で損切りや利益確定の
タイミングなども感覚が掴めた気がします。
明日からスタートの第2回マーケットニュートラル戦略に活かしま
明日の寄り付きにて日経平均先物ミニ（12月限）をショートして
新しく投資対象をTOPIX1000に広げて4銘柄を買います。
■参考記事 サヤトレLSがTOPIX1000に対応
http://sayatore.com/blog/2016/
週末に投資結果などをまとめてレポートを作成しますので
サヤトレLS会員様は、楽しみにお待ちくださいませ。
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☆☆☆ 株式市況 ☆☆☆
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【株式市場】
日経平均? ? 16,958.77? ? ? ?－53.67(－0.32%)
JPX400? ? ? ? ? 12,070.28? ? ? ?－48.96(－0.40%)
TOPIX? ? ? ? ? ?1,345.95 ? ? ? －3.58(－0.27%)
■本日のNT倍率チャート（
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■本日の400T倍率チャート（
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■本日の400N倍率チャート（
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☆☆☆ サヤ取り戦略の応用 ☆☆☆
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【FX金利裁定取引】
売り 高金利通貨（●●証券）
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☆☆☆ 編集後記 ☆☆☆
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サヤトレで検証しているマーケットニュートラル戦略の
買い4銘柄は、株価が比較的堅調な銘柄を選定しています。
■割安な株を買った方が儲かるのか？
■すでに上がっている銘柄のトレンドに乗った方が儲かるのか？
上記の問題は「保有期間」によって正解は異なります。
一つ参考となる指標として
「グロース株指数」÷「バリュー株指数」
上記の算出式にてどちらが上がっているかを確認する事が出来ます
「日経平均」÷「TOPIX」のNT倍率と同じ考え方です。
東証がTOPIX バリューとTOPIX グロースという
株価指数を作っているので割って算出すると面白いかもしれません
■ファクトシート
http://www.jpx.co.jp/markets/
■算出要領
http://www.jpx.co.jp/markets/
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