順張りマーケットニュートラル戦略

☆第1197号☆

株式会社サヤトレの増田です。

昨日から体調を崩しており
のんびりと投資分析に時間を費やしました。

クーラー付けっぱなしが原因かもしれません・・・

■冷房を24時間つけるとどうなるか?
http://sayatore.com/blog/2016/07/04/6800

本日は、サヤトレLS会員限定に定期的に送っている
「サヤトレLSレポート」の投資内容と本日分析して諸々
スクリーニング条件の見直し方針を改めたのでお伝えします。

「サヤトレLSレポート」とはサヤトレLS会員に
FX・株式・先物を活用したロングショート戦略を組む際の
参考事例や使い方のヒントを目的に発行しているレポートです。

2016年2月12日から個人投資家でも
可能な運用資金として100万円を運営側にて
実際に仕掛けを行ない投資結果と分析をお伝えしております。

100万円あればロングショート戦略は
個人でも十分に実現可能です。

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FXロングショートも仕掛けから4ヶ月ほど
評価損が続いておりましたが最終的には
保有期間中に会員に伝えていた通りに推移して
7月14日に利益確定を行ないました。

現在、保有している株式マーケットニュートラル戦略も
インデックス指数(日経平均)を大きく上回る銘柄が
貢献してくれて全体の損益合計の投資結果は好調です。

昨日、保有銘柄の1つが大きく下落していますが
個別4銘柄はチーム戦ですので1銘柄が負けても
他のメンバーがサポートして日経平均と戦い
チーム全体で勝利すれば投資としては成功です。

現在4銘柄投資しておりますがインデックス指数の
騰落率と比較した際に勝敗は、2勝2敗の状況です。

しかし2銘柄の大幅利益がチームの勝利に
大きく貢献してくれて全体としてはプラスです。

【6月17日~8月2日の損益状況と騰落率】
【売り】225先物ミニ(9月限)? ? ? ? -67,500円(+4.31%)
【買い】銘柄1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+4,500円(+1.24%)
【買い】銘柄2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+49,800円(14.99%)
【買い】銘柄3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+89,200円(+19.87%)
【買い】銘柄4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+4,800円(+1.20%)

合計損益=+80,800円

上記の個別銘柄は、スクリーニングツールで
好業績銘柄の中からテクニカル指標を使い分けて
抽出結果から運営の裁量判断で選定しています。

「サヤトレLSレポート」では
スクリーニング条件数値も公表しておりますので
投資の参考にしていただければ幸いです。

スクリーニング条件についても日々見直しを行い
現在も微調整を繰り返して継続中です。

これまで選定基準は下記のようなイメージで
個別に4銘柄を選定しておりました。

【個別4銘柄の選定基準】
銘柄1:RSIが割安な銘柄(廃止・他と交換)
銘柄2:RSIが割高な銘柄
銘柄3:売買代金増加銘柄(廃止・他と交換)
銘柄4:一目均衡雲抜け銘柄

しかし実際に保有して検証を続けた結果
「RSIが割安な銘柄」「売買代金増加銘柄」の
2つの選定基準を廃止して別の2基準と交換します。

サヤトレLS会員様であれば大勝の2銘柄が何か分かりますが
結局のところインデックス指数を大きく上回っている2銘柄に
共通して言える事は元々株価の位置は仕掛けた際から上昇基調で
言い換えれば既に「割高」であったという点です。

「割安な銘柄を買った方が良い」

上記の投資の基本は長期的に見た場合は良くても
数ヶ月程度の保有の場合はファンダメンタルよりも
テクニカルの方が損益結果では重要になります。

下がっている銘柄に仕掛けて逆張りするよりも
株価が好調に上がっている銘柄に順張りのイメージです。

選定4銘柄の基準については当初は「割安」「割高」など
テクニカル指標など分散して色々と盛り込む予定でしたが
今後は「順張り中心のマーケットニュートラル」になりそうです。

交換する新しい基準や順張り銘柄ばかりに投資する際の
リスクや注意点などもあるのでその辺りの詳細は今月半ばに
配信する「サヤトレLSレポート」をお読みください。

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またサヤトレLSレポートで仕掛ける検証は
利益を狙うのではなく投資結果の分析などをヒントに
会員様がサヤトレLSを活用していただく事が目的です。

何か面白いロングショートのアイデアがあれば
弊社にてリスクを取って検証させていただきます。

情報提供いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

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キャンペーンでは通常料金よりも
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マーケットニュートラル戦略に挑戦したい方は
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☆☆☆ 株式市況 ☆☆☆
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【株式市場】
日経平均? ? 16,391.45? ? ? ?-244.32(-1.47%)

JPX400? ? ? ? ? 11,689.47? ? ? ?-195.68(-1.65%)

TOPIX? ? ? ? ? ?1,300.20  ? ? ? -21.63(-1.64%)

■本日のNT倍率チャート(日経平均とTOPIXのサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1101:1102&term=1

■本日の400T倍率チャート(JPX400とTOPIXのサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1103:1102&term=1

■本日の400N倍率チャート(JPX400と日経平均のサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1103:1101&term=1

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☆☆☆ サヤ取り戦略の応用 ☆☆☆
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☆☆☆ 編集後記 ☆☆☆
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現在、大きくアウトパフォームしている銘柄を
どのタイミングで売れば一番効率的に儲かるか?

色々と分析を進めています。

市場平均よりも大きく上がり過ぎている分
割高判断でいつか平均に回帰して来る可能性もあります。

正解のない課題ですがベターな選択で
裁量判断ではなく出来るだけ数値化して
タイミングを会員様にお伝え出来ればと考えております。

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