【ぜひ投資家仲間にも教えてあげてください】
⇒　https://investars.jp/lp/sayatrade/

☆第1178号☆

株式会社サヤトレの増田です。

直近のイギリスショックの暴落を無傷で乗り切り
安定して利益が出ているマーケットニュートラル戦略

サヤトレLSのリリースから約1年経過しましたが
メルマガ読者や会員様に投資戦略のメリットが
最近少しずつ伝わってきたように感じます。

マーケットニュートラル戦略は
海外ヘッジファンドが行っている
プロ投資家が行う投資戦略です。

【マーケットニュートラル戦略のイメージ】

■日経平均先物を売り（ショート）

■個別銘柄を分散して買い（ロング）

詳しい戦略の解説を行うと非常に長くなってしまうので
過去にサヤトレLS会員向けに発行した投資レポートを
無料メルマガ読者にも特別にプレゼントさせていただきます。

■株式ロングショート戦略レポート
https://sayatrade.com/reports/kabu-long-short.pdf

上記レポートを読むとマーケットニュートラルの
簡単な概要とサヤトレLSで出来る事が分かると思います。
（日々改良とバージョンアップを行っているので少し異なります）

現在サヤトレLS会員公開している検証は
驚くほどに好調な投資結果となっております。

運用開始は6月17日スタートで
運用資金は78万円で検証しております。

現状の投資結果は下記の通りです。

【6月17日～7月5日の損益状況と騰落率】
【売り】225先物ミニ（9月限）　? 　＋6,000円（-0.38％）
【買い】？？？会員限定？？？？　? 　 ＋6,500円（1.80％）
【買い】？？？会員限定？？？？　　? ＋40,400円（12.16％）
【買い】？？？会員限定？？？？ 　　　＋38,000円（8.46％）
【買い】？？？会員限定？？？？　　　＋12,800円（3.20％）

合計損益＝＋103,700円

■損益合成チャートの画像
https://gyazo.com/f4e1a8a5eea8d93db1a6991b6aebff47

上記の損益結果を見ると分かると思いますが
日経平均は下落してるのですが買いで分散投資している
個別銘柄の4銘柄は全て上昇しております。

6月30日の日刊メルマガでお伝えしましたが
買い銘柄の1つアルプス電気のパフォーマンスが
インデックス指数としている日経平均と比較して
－10％ほどアンダーパフォームと大きく下回っていたので
6月30日に損切り決済しております。（－22,800円）

■参考記事　マーケットニュートラルの損切り
http://sayatore.com/blog/2016/06/30/6785

今後は、買い保有している個別銘柄とインデックス指数の
騰落率を比較して一定以上アンダーパフォームする場合は
別の銘柄に交換などして個別銘柄を入れ替えて検証していく予定です。

直近サヤトレLSやマーケットニュートラルに関する
お問合せが多いのでお客様からのご質問をQ&A形式でまとめました。

ご参考にしていただければ幸いです。

■ロングショート分析システム『サヤトレロングショート』
⇒　https://sayatrade.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Q】投資する個別銘柄はどのような基準で選定していますか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

証券会社のスクリーニングツールを使い好業績な銘柄の中から
それぞれ異なったテクニカル指標を活用して抽出された
銘柄の中からそれぞれ1銘柄を裁量で選定しております。

【イメージ】
銘柄1：RSIが割安な銘柄
銘柄2：RSIが割高な銘柄
銘柄3：売買代金増加銘柄
銘柄4：一目均衡雲抜け銘柄

（サヤトレLS会員のレポートには詳細な数字を記載しております。）

上記のスクリーニング条件が最適と考えている訳ではないので
この条件に関してもシステムトレードの目線でアウトパフォーム銘柄が
選定されるような条件に改良してお伝えしていきたい考えです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Q】個別銘柄を損切りする際の基準とは具体的に何％でしょうか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

仮設定としてインデックス指数と比較してマイナス10％の
アンダーパフォームを損切り基準としております。

今後損切りの基準値を変更するかもしれませんが
検証を繰り返し最適な損切りラインを追及してまいります。

マイナス10％以上放置する事は考えておりません。

ご参考にしていただければ幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Q】アンダーパフォームした銘柄の損切り後に交換する銘柄は
また同じ定義で抽出したスクリーニング条件の銘柄に投資するのでしょうか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

成績が好調な銘柄は引き続き保有して成績の悪い銘柄は
交換（損切り）していく形で運用を行うことで結果的に
成績の良い銘柄は長期的に保有という構図となります。

選定するスクリーニング条件の勝率が悪い場合は
スクリーニング条件を変更する可能性は十分にございます。

現在、運営でも公開レポート以外に検証を行っておりますので
もっと良い条件があれば変更してまいります。

ユーザー様よりお勧めのテクニカル系のスクリーニング条件を
教えていただければ運営側にて検証に役立ててまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Q】投資金額以上に投資できる理由はなぜですか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先物取引はレバレッジ（運用資金よりも多く投資出来る）を
効かせた取引を行なう事が可能となっております。

同様に個別銘柄の取引もレバレッジをかけて運用を行なっております。

225先物ミニは10万円あれば1枚投資が可能です。

残りは証券口座で現物と信用取引を行ない
4銘柄に分散投資して合計160万円で両建てにしております。

■225先物ミニのショート：投資金額158万円

■個別銘柄分散ロング：投資金額160万円

運用資金78万円で300万円以上の投資をしているので
4倍程度のレバレッジをかけている事になります。

しかし買いと売りの両建てになっているので
通常の片張り取引のような大きなリスクにはなりません。

資金100万円あれば実現可能という事を証明するために
現状、信用取引可能な最大のレバレッジに近い運用です。

リスクを下げる場合はレバレッジを抑えてください。

現状、1か月保有せずに利益率が
10%を超えているので儲かり過ぎです。

リスクとリターンは同じなので
もう少し抑えてもいいかもしれません。

直近いただいたご質問は以上となります。

マーケットニュートラル戦略は1か月で
日経平均が半分に下落する金融危機が発生しても
保有銘柄の騰落率が－49%の場合は利益になります。

この考え方と理論は、個人投資家にとっては難しく
積極的に個人投資家に向けて説明や解説を行っている
投資の専門家は、ほとんど存在しておりません。

証券会社に勤めている会社員アナリストは
お客の投資家にショートの推奨が出来ないからです。

両建て売買の理論を個人投資家に広める事は
どこの金融機関に所属せずに独立系の会社で
個人投資家の気持ちが分かる者にしか出来ません。

そして理論の解説は出来たとしても
実際に個人投資家が実践するには何かしらの
計算システム（ツール）やノウハウが必要です。

理論の解説から両建て売買システムの提供
そして投資ノウハウまで検証して専門の仕事にしている
人物は日本に私以外にいないのではと思います。

大変ニッチな市場ではありますが自分にしか出来ない仕事で
やりがいを持って働いておりますので応援していただけると幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

■追伸
7月19日（火）よりサヤトレLSの新規入会キャンペーンします。

入会者には現在執筆中の「金融市場暴落ヘッジマニュアル」を
プレゼントさせていただきます。

サヤトレLS会員には本日プレゼントした
投資レポート以外にも定期的に時系列に
ロングショート戦略を検証しているレポートが届きます。
（会員特典についてまとめておきます）

■株式ロングショート戦略レポート
https://sayatrade.com/reports/kabu-long-short.pdf

今すぐに入会したい方は止めませんが
安くご入会したい方は、7月19日（火）まで
我慢してお待ちいただくことをお勧めします。

【増田からのお願い】
メルマガが面白い・役に立つと感じた方は
読者様の投資家のお友達にご紹介ください。

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【増田の出版投資書籍】
■相場の上下は考えない「期待値」で考える株式トレード術
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4775991272/investars0e1-22/ref=nosim

■サヤ取りに関する書籍一覧
⇒　http://investars.jp/about/book.php

■個人投資家が選んだお勧め投資書籍100冊
⇒　https://investars.jp/theme/pdf/book.pdf

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■サヤ取り投資ペア検索ツール 『サヤトレ』
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■ロングショート分析システム『サヤトレロングショート』
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■サヤ取り投資ペアのランキング&口コミサイト
⇒　https://sayatori.net/

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☆☆☆　株式市況　☆☆☆
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【株式市場】
日経平均　 　15,669.33　－106.47(－0.67%)

JPX日経400　 11,342.45　－54.24(－0.48%)

TOPIX　　 　　1,255.92　－6.05(－0.48%)

■本日のNT倍率チャート（日経平均とTOPIXのサヤチャート）
⇒　https://investars.jp/multichart.php?q=1101:1102&term=1

■本日の400T倍率チャート（JPX400とTOPIXのサヤチャート）
⇒　https://investars.jp/multichart.php?q=1103:1102&term=1

■本日の400N倍率チャート（JPX400と日経平均のサヤチャート）
⇒　https://investars.jp/multichart.php?q=1103:1101&term=1

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☆☆☆　サヤ取り戦略の応用　☆☆☆
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【FX金利裁定取引】
売り　高金利通貨（●●証券）
買い　高金利通貨（●●証券）

合計損益＝スワップ金利がプラスとなり毎日入り続けます！

高金利通貨を『売る』FX会社はこちらをクリック
⇒　http://investars.jp/about/dmm.html

高金利通貨を『買う』FX会社はこちらをクリック
⇒　http://investars.jp/about/livestar.html

■FX金利裁定取引レポート（PDFダウンロード）
⇒　https://investars.jp/theme/pdf/fxarbitrage.pdf

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☆☆☆　編集後記　☆☆☆
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現在、公開している投資結果非常に好調ですが
このような絶好調がずっと継続する事はありません。

良い投資結果も悪い投資結果も会員様に役立つ
データになればよいので検証と考察をお届けしてまいります。

現在、キャンペーンに向けてサヤトレLSの改良真っ最中です。

次回のバージョンアップえポートフォリオ検索が
劇的に使いやすくなるのでご期待ください。

■高機能版サヤトレお申込みフォーム
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■サヤトレＬＳのお申し込みフォーム
⇒　https://sayatrade.com/entry/

【お勧めの証券会社】

■SBI証券（株式）
http://investars.jp/about/sbi.html

■楽天証券（株式）
http://investars.jp/about/rakuten.html

■GMOクリック証券（株式）
http://investars.jp/about/gmo.html

■IG証券（ＣＦＤ）
http://investars.jp/about/igmarkets.html

■ヒロセ通称（ＦＸ）
http://investars.jp/about/lionfx.html

■追証のない海外FX会社（ＦＸ）
http://investars.jp/about/xm.html

【お詫び】
日刊でリアルタイムに執筆しているため
1日の執筆時間を長く確保する事が出来ません。

誤字・脱字など読み苦しい点あるかと思いますが
メルマガ記事内容が大きく間違っていなければ
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