サヤ取り投資の失敗実例「バンドウォーク」

株式会社サヤトレの増田です。

本日は「サヤ取り投資の失敗実例」をお届けします。

実例は、サヤ取り投資をしている方にとって分かりやすくサヤ取り投資の有益な内容になると考えております。

サヤトレ会員様やサヤトレ通信読者の方から個別銘柄を交えたご質問をよくいただきます。

しかし弊社は、投資助言の免許を持っていないので 個別に投資のアドバイスする事は出来ません。

しかしクローズドではなく、オープンな環境のサヤトレ通信で解説する事は、問題ありません。

今後は、定期的に読者からサヤ取り投資の成功例や失敗例を交えて、サヤ取りのコツを解説してまいります。

失敗事例や成功事例など、運営まで ご報告いただければ個別のアドバイスは、出来かねますが良い事例があれば、 サヤトレ通信にて解説させていただきます。

本日、事例にするサヤ取りペアは、 実際にサヤトレを使いユーザーが 投資をしてご連絡いただいたペアです。

【平均回帰狙い】
■信用売り(ショート):(3861)王子HD
■買い(ロング):(7013)IHI
https://investars.jp/multichart.php?q=3861:7013&term=1&corrtype=

■1年間のサヤチャート

(字が汚くてすみません。マウスからで書きにくいのです。)

上記のサヤチャートをみると2019年2月6日付近から サヤ(青い線)は、高値を推移して、その後、 サヤの平均値(赤い線)に戻り始めています。

確かにサヤは戻りそうに感じる事でしょう。

サヤ取りペアの選定、タイミングとしては、大きく外れているわけではないと思います。

しかしその後見て分かるとおり、サヤは乖離を続けて、ボリンジャーバンドに沿って高値更新を続けています。

ボリンジャーバンド沿って推移する事を通称「バンドウォーク」と呼びます。

一般的にバンドウォークは、個別銘柄の株価推移などで確認され使われる言葉です。

しかし2銘柄のサヤチャートでも 頻繁にバンドウォークは出現します。

サヤチャートも個別の株と同じように テクニカル分析が可能なのです。

私は、個別株の未来の値動きを予測するよりも 2銘柄のサヤの値動きを予測する方が簡単と考えています。

2銘柄のサヤの値動き精度高く当てる事が出来れば相場全体の下落も関係なく安定して利益を狙えます。

今回の場合は、サヤが戻る方向に仕掛けている訳なので バンドウォークが発生したら損をしてしまいます。

出来るだけバンドウォークが発生しないペアを選ぶのが重要です。

もしくは、バンドウォークが 発生しやすい条件を発見して反対に仕掛けを行うかです。

バンドウォークの発生予測は、中々難しいです。

よってもしサヤが予想に反して動いた場合は、事前に設定した売買ルール通りに損切る事が大切です。

今回の事例で言えば、〇%の損失で損切りもしくは、サヤチャートのテクニカルで判断するならば下記のサヤの高値を越えた辺りで損切るのが望ましいかもしれません。

■損切りのタイミング

そして本日の事例で1つコツをお伝えすれば「サヤチャートの長期時間軸の確認」です。

無料版サヤトレでは直近1年間分のサヤチャートしか確認する事は出来ませんが有料版の高機能版サヤトレなら最長5年分のサヤチャートを確認する事が可能です。

■高機能版サヤトレで分析確認出来る期間
3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年

上記同じサヤ取りペアで2年のサヤチャートを確認してみましょう。

■表示期間2年のサヤチャート(高機能版サヤトレ)

2年間のサヤチャートを確認すると直近のバンドウォークの前にも2017年10月にもバンドウォークしている事が確認できます。

また2年間の長期トレンドとしては、サヤチャートの推移は右肩上がりの傾向です。

これは、先日お伝えしたTOPIXと日経平均の関係と同じでどちらか一方の銘柄の方が優れている場合に、このような形になります。

【参考記事】

今回の場合で言うとIHIよりも王子HDの株価の方がパフォーマンスが高いのです。

NT倍率のサヤ取りを推奨しない理由でもお伝えしましたがこのような株価推移のパフォーマンスが強い銘柄を売る場合は、要注意です。

逆を言えば買い(ロング)と信用売り(ショート)を反対にすれば、勝率が上がります。

そして2年よりもさらに長い5年のサヤチャートを見てみましょう。

■表示期間5年のサヤチャート(高機能版サヤトレ)

5年間のサヤチャートを見ても右肩上がりの継続した上昇トレンドである事が分かります。
(IHIよりも王子HDの方が強い)

よって1年間のサヤチャートを見るとサヤが平均値に回帰するように感じました。

しかし2年と5年の長期間のサヤチャートをみると自分が仕掛ける方向が長期で見ると不利な方向に仕掛けている事が分かるのです。

5年のサヤチャートを確認すると直近のサヤの位置は、過去5年間のサヤの高値近辺にあります。

テクニカル的に考えた場合、もしかすると近日中にトレンド転換する可能性もあります。

メルマガで投資予測をする事は、控えるようにしていますがサヤの推移がテクニカル分析が出来る事をお伝えしたい考えです。

本日、ご紹介した事例(コツ)を活かせばサヤの長期トレンドを確認する事で今回損した仕掛けを見送っていた可能性もあるかもしれません。

そして別のサヤ取りペアを探して勝利していたとすれば・・・

今回のバンドウォークの負け損失は無くなり勝ちの利益になっている訳なので実際の損益を金額にすると大きな違いとなる訳です。

これだけでサヤトレの1年分の利用料くらいの金額になる事でしょう。

サヤトレが2011年の誕生から8年間もサービスを継続して今でもバージョンアップを続けられているのは、このようにサヤ取り投資のコツを掴み、勝ち続けているユーザーがいるからです。

高機能版サヤトレの年間利用料は48,000円です。

この金額が高いか安いかは、投資家の運用資金にもよりますがお金だけではなくサヤトレを使って節約出来る投資の時間や価格変動のストレス軽減なども考慮してみてください。

サヤ取り投資は、大儲けは狙えませんがコツを掴むとリスク低く安定した運用が可能です。

そして来週の4月1日(月)から新元号に伴いサヤトレの新規入会キャンペーンを開始します。

これまで高機能版サヤトレを試してみたかった人は、来週の4月1日(月)までお待ちいただければ幸いです。

新しい時代の幕開けと同時にサヤ取り投資をスタートしましょう!

どうぞよろしくお願いします。

【本日のマネー実践タスク】
サヤ取り投資の失敗例を確認してコツを学ぼう。


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