株式会社サヤトレの増田です。
本日は「シストレ・自動売買」をテーマにお届けします。
システムトレードや自動売買は、機械的に定められたシグナルに従って取引を繰り返す投資手法です。
このシグナルを「売買ルール」や「売買ロジック」と呼びます。
この売買ロジックは、全て数式でプログラムされています。
よって同じ売買ロジックの場合シグナルが出るタイミングも同じです。
しかし実際に個人投資家が運用すると投資する個人によって、投資の成績は、異なる事が珍しくありません。
本日は、その理由について詳しく解説します。
「2020年8月5日の寄付きで日経平均先物を1枚買い。」
上記のようなシグナルが出た場合、シグナルを受けた全員は、同じ値段の同じタイミングで投資するのが自動売買です。
しかし実際は、そうはなりません。
その理由は・・・
システムトレードが継続しない事を同じですが自動売買でも投資家本人が自動売買の注文を手動でキャンセルしてしまうからです。
【参考記事】
自動売買の場合、手動発注するシストレとは違いシグナル発生時に寝ていて、何もしなければ、勝手に自動で売買が行われます。
しかし現実は、そうではありません。
人間は、気になって起きています。
そして裁量判断で自動売買のシグナルを止めるのです。
■今のタイミングで買い（ロング）は怖いからキャンセル
■裁量で保有していた信用売り（ショート）と相殺
■この売買ロジックは、最近負けているから見送り
などなど
理由は、色々人それぞれですが自動売買と言えども、結局のところ人の裁量でその発注を止める人が多くいます。
よって同じ売買ロジックの自動売買でも人によって成績が少しずつ異なってきます。
実際に私自身もほぼ毎日、自動売買で発注された注文を寄付き前の8時30分に発注をキャンセルする事が多くあります。
私の場合、複数の売買ロジックを組み合わせて自動売買をしています。
各ロジックにおいて買いと売りのロジックが同じタイミングで発動した場合は、相殺させたと考えて仕掛けを行いません。
また別のシグナルで元々保有していたポジションと新規ポジションを調整して相殺させるケースもあります。
現在、私は、KENSHIRO-225というシストレのプラットフォームとサヤトレのオートレ発注の開発会社であるオートレ社の自動売買の仕組みを使い自動売買しています。
■KENSHIRO-225＝シグナル発生
■オートレのシグナルdeオーダー＝自動売買
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https://225trade-startup.com/scl/1sy
売買状況は、人によって状況は異なりますが、同じ売買ロジックを使った自動売買でも実際は、注文キャンセルなども絡みます。
同じ売買ロジックであっても実際に運用すると全く同じ成績にならないのが、自動売買のリアルです。
本当に一切手を触れず何もせずにそのまま売買すれば、全く同じになりますが、現実的ではない事を理解しておくと良いでしょう。
私の場合は、何がどうなれば、売買ロジックのシグナルをキャンセルしたり、停止するかなどある程度システマチックにルール化しています。
自動売買をやっている方は、システマチックなルールや統計を重要視される方が多いので何事も事前にルール化しておく事をおススメします。
私の自動売買の最終目標は、一切手を触れずに相場も見ずに何もしないで勝手にお金が増える事です。
自動売買は、とても楽しく引き続き今後もネタにしていきます。
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