株式会社サヤトレの増田です。
本日の日経平均株価は、期待されていた
日銀の追加金融緩和が見送られた結果
前日比624円（3.61％）安の大幅続落です
そんな中でサヤトレLS会員にお伝えしている
マーケットニュートラル戦略の損益結果を確認してみましょう。
■マーケットニュートラル戦略の損益
マーケットニュートラル戦略の解説は
下記の過去記事をお読みください。
【参考記事】
本日の株式市場が大きく下落しております。
しかしマーケットニュートラル戦略では利益が倍増しています。
これはポートフォリオ全体で
どういった現象が起こっているのでしょうか？
現在検証中のマーケットニュートラル戦略は
次のようなポートフォリオ（資産構成）となっています。
【検証中のマーケットニュートラル戦略】
（TOPIXや日経平均などのインデックス指数＝売り）
■日経平均 170万円 売り
（値上がりを予想する銘柄＝買い）
■電気機器銘柄A 34万円 買い
■精密機器銘柄B 34万円 買い
■情報通信銘柄C 34万円 買い
■輸送用機器銘柄D 34万円 買い
■化学銘柄E 34万円 買い
株価指数を170万円分空売りして同時に
個別株を5銘柄に34万円ずつ分散して保有します。
これで「買い170万円」と「売り170万円」で
両建て売買のポジションとなります。
この状態で保有している個別銘柄5つの騰落率が
日経平均株価の騰落率よりも上回ったパフォーマンスとなれば
その上回った分が利益になるイメージです。
（通称：アウトパフォーム）
「株価指数」と「個別株」に分けて解説させていただきます。
仕掛けを行なった時点から日経平均株価は下落しております。
日経平均株価はショート（売り）しているので
株価が下落した分が利益となります。
本日時点で利益は＋29,640円です。
そして買い保有している5つの銘柄ですが
日経平均株価が下落しているにも関わらず
頑張って利益を出している銘柄が多いのです。
【買っている5銘柄の損益イメージ】
■電気機器銘柄A ちょっと利益
■精密機器銘柄B ちょっと利益
■情報通信銘柄C 損失
■輸送用機器銘柄D ちょっと利益
■化学銘柄E 利益
上記5銘柄を足した利益＋10,776円
日経平均ショートの利益＋29,640円
個別株ロング5銘柄の利益＋10,776円
合計の利益＝40,416円
上記のような損益結果となります。
買いと売りを組み合わせた両建て売買では
本日のように大きく株価下落する日でも怖くありません。
むしろ利益になる事もあります。
（反対に上昇相場で損になる事もあります）
相場の上下に一喜一憂する事は無くなり
優良な銘柄を選ぶことで安心して保有出来るのが
マーケットニュートラル戦略の良い点です。
今回運営側にて選定した5銘柄は
好業績で利益率の高い企業を証券会社の
無料スクリーニングツールで選定しました。
（スクリーニングツール＝条件を入れて銘柄を検索するツール）
これまで私は有料・無料のスクリーニングツールを
色々と使ってきましたが無料で使うのであれば
楽天証券のスーパースクリーナーがお勧めです。
とても使いやすく素晴らしいツールです。
■スーパースクリーナーの解説（動画を見ると分かりやすいです）
https://www.rakuten-sec.co.jp/
楽天証券に口座を持っていると無料で利用出来ます。
■楽天証券の口座開設
http://investars.jp/about/
サヤトレも楽天証券のスーパースクリーナーも
一番儲かる条件というのは存在しません。
結局のところ使う投資家の腕によって成績が変わります。
しかし膨大な数の銘柄の中から絞り込みが可能ですので
上手くご活用いただく事で時間の短縮や投資結果の向上に
繋がる可能性は高いことでしょう。
今回、運営で選定した5銘柄が正解かどうかは分かりませんが
サヤトレLSの会員様には今後私自身のスクリーニングツールの
使い方などもお伝え出来ればと考えております。
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編集後記
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明日からGWですね。
私は、人ごみが苦手なのであまり出かける
予定は立てていませんが折角のキャンペーンが
終わった休みなのでゆっくりしたいと思います。
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