システムトレードのドローダウン

株式会社サヤトレの増田です。

本日は「ドローダウン」をテーマにお届けします。

現在「自動売買レポート」を執筆中です。

完成次第、私が現在炉用中のシステムトレード検証ツールKENSHIRO-225を弊社からのご紹介でお申込みされた方にプレゼントします。

自動売買初心者の方が知りたいポイントや間違いやすい点をまとめてレポートにします。

自動売買実践にお役立ていただければ幸いです。

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本日は、ドローダウンについてです。

ドローダウンとは、最大資産からの下落率のことを言います。

例えば、運用資金が100万円の時に資金が90万円まで目減りした場合、ドローダウンは10%です。

システムトレードでは、過去のシミュレーションでドローダウンを参考にする事でリスク管理の重要な要素になります。

ドローダウンは、シストレに限らずどのような投資戦略でも共通して発生します。

株式投資は、勝ち負けを繰り返しながら1年かけて資産を増やすようなイメージです。

優れた投資手法でも連敗する事はあるのでドローダウンを避ける事は、出来ません。

投資家は、ドローダウンと上手く向き合っていく必要があります。

よくある個人投資家の失敗事例として、一時的に投資の調子が良くてイケイケでもドローダウンに入った途端、投資のやる気を無くして途中で運用を辞めてしまうケースです。

せっかく身につけた投資戦略や手法をドローダウンが訪れる度に捨ててしまう方が多いです。

私は、とてももったいない事だと感じています。

世の中には、色んな投資手法があります。

■バリュー株投資で成功する人

■グロース株投資で成功する人

■インデックス投資で成功する人

■デイトレードで成功する人

■長期積み立て投資で成功する人

■サヤ取り投資で成功する人

■不動産投資で成功する人

投資と言っても色んな投資対象があり相場状況や運用資金やタイミングなど異なります。

上手くいく人もいれば、失敗する人もいます。

実践した人が全員成功する投資なんてありません。

結局のところ、その人に合った投資のやり方でリスクを受け入れてレベルをアップしていく。

これが投資の王道です。

どんな投資でもドローダウンは、訪れるので、ドローダウンの度に投資を辞めてはいけません。

ドローダウンと上手く付き合っていきましょう。

投資でドローダウンは、避ける事が出来ませんが、ドローダウン精神的に辛いのは、よく分かります。

またドローダウンが続く中でずっと投資を継続する事も実際、不可能です。

よってどれだけドローダウンが続いたら、その投資を辞めるのか?

この定義は、予め決めておく事をおススメします。

運用資金が100万円の場合、30万円損したら(ドローダウン30%)その投資法を辞めるなど予め、撤退する行動指針を定めておきましょう。

投資手法や売買ロジックを損切りするイメージです。

システムトレードの場合は、過去の売買結果をシミュレーション(バックテスト)する事が出来ます。

機械的な統計でシミュレーション出来る場合には、資産の高値から最も投資が落ち込んだドローダウンを数値として、明確に知る事が可能です。

このドローダウンを「最大ドローダウン」と呼びます。

サヤトレLSのシミュレーションでも最大ドローダウンを確認する事が出来ます。

https://sayatrade.com/feature/portfolio.php

最大ドローダウンは、過去の相場のドローダウンの中でも一番大きい下落率です。

リスクを想定する際に、最大ドローダウンは、非常に参考になる指標です。

投資する際に元々、これくらい損する可能性があると事前に分かっていれば、逆算してリスク管理も出来ます。

最大ドローダウンを想定した資金管理で運用できるのは、レバレッジが効く投資対象では、非常にありがたい事です。

システムトレードの場合は、最大ドローダウンを確認してその売買ロジックの最大リスクを事前に知る事が出来るのです。

自分が動かしている売買ロジックの最大ドローダウンは、いくらなのか?

これは、しっかりと把握しておきましょう。

そして最大ドローダウンを下回った場合のシステムトレーダーとしての対応についても事前にルールを作っておくと良いでしょう。
(参考例は、後日お伝えします。)

本日のお伝えしたい内容をまとめます。

【本日のまとめ】
■どんな投資戦略や手法でもドローダウンは発生する

■ドローダウンの度に投資手法を捨てるのはもったいない

■シストレの場合、ドローダウンの中でも最大ドローダウンが重要

■最大ドローダウンを下回った場合の行動パターンを決めておこう

以上、ご参考になれば幸いです。

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http://sayatore.com/blog/2020/03/11/10867

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