サヤ取り特集3「ロングショートシステムトレード」

☆第911号☆

株式会社サヤトレの増田です。

昨日の続きでロングショート戦略の
買い銘柄と売り銘柄の選定について書きます。

■昨日もメルマガ

http://sayatore.com/blog/2015/06/02/4460

「上がると予想する株・下がると予想する株」

銘柄の選定が一番難しいですが一般的には
買い銘柄の基準と売り銘柄の基準を明確にして
売買ルールを作成して投資するのが一般的です。

りやすく例えると・・・

・ゴールデンクロスした銘柄を買い
・デッドクロスした銘柄を売る

上記のようなイメージです。

買い銘柄の仕掛けルールと決済ルール
売り銘柄の仕掛けルールと決済ルール

売買ルールをしっりと定義して
継続する事で年間通して利益を狙います。

私は、この売買ルールをテクニカルの数字で定義出来れば
システムトレード化して銘柄の選定はコンピューターが行い
自分は楽が出来ると考えて昨年に半年程度実践しておりました。

名づけて・・・

ロングショートシステムトレードです!

結果を言うと・・・「私にはダメでした」

他の方が行えば上手くいく可能性もあります。

私は、買いルールと売りの売買ルールを
複数用意して実践しながら検証を続けました。

ロングショートシストレで
私が学んだ結論は、次の通りです。

「システムの売買ルールを100%信じてはいけない」

つまり裁量(個人の感覚)の強さです!

投資はシステムと裁量の2本柱で
行う事が大切だという結論に至りました。

システムによって抽出された銘柄の中
裁量の判断で投資自身が選定するのが一番イメージに近いです。
サヤトレもそれに近い発想です)

100%システムに頼った私が失敗した詳細は
後日会員限定メルマガ「サヤ取り通信」にて書せていただきます。

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一つだけ100%システム頼りのダメな点を上げるとしたら
株価の変動は数字だけでは見えない要素が多く絡みあっているです。

システムの場合は、投資する社長の良し悪しや
世間らのその企業の評価や好き嫌いなどは判断できません。

全ては株価の値動きに反映されているのですが
実際の取引では仕掛ける銘柄数は個人投資の場合
資金力として数に限界があります。

システムが選んだ銘柄に全て投資するのは不可能です。

しらの基準で選定して投資する事になりますが
この最終的な判断は、やはり個人投資自身が
最終決定する必要があるのです。

そして現在は、ビッグデータの活用で統計の結果として
簡単に過去に儲った売買のルールを導き出す事が出来ます。

そして過去に勝てた売買ルールが
ネットで売っていて個人でも簡単に購入出来るのです。

1つの売買ルールは3~5万円程度です。

私自身は研究のために30万円以上は
売買ルールの購入などに使いました。

しそのような勝てる売買ルールは
他の勝てる売買ルールと似ていて被ります。

勝てる売買ルールの作成は
答え合わせみたいなものです。

そして重複した銘柄はシステムトレーダー達に食われて
すぐにその売買ルールそのものがダメになってしまうのです。

結局のところイタチごっこ。

私の結論をまとめるとロングショート戦略を行う場合は
しらの明確な売買ルールの用意が必要です。

しその売買ルールは過去の答え合わせによって
作られた結果ですので100%信じることは危険。

ヘッジ目的に常に複数の売買ルールを同時進行で運用します。

そして数字では見えない部分を補う目的として
投資の最終決定は、やはり投資自身が
裁量の判断で行うのが良いという結論になりました。

この考えは、正解のない問題です。

システムトレーダーの方は反対意見もあると思いますが
一人の個人投資の意見として参考にしていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

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