サヤトレLS特集5 サヤトレLS特集のまとめ

株式会社サヤトレの増田です。

先週からサヤトレLSの
特集をお届けしております。

特集の効果もありサヤトレLSに
アクセスいただいた方から
ロングショート戦略に関する
ご質問をいくつかいただきました。

この場を借りてまとめて回答させていただきます。

サヤトレLS特集まとめ

■サヤトレLS特集1 よくあるご質問
http://sayatore.com/blog/2019/01/29/10156

■サヤトレLS特集2 ロングショートシステムトレード実例
http://sayatore.com/blog/2019/01/30/10161

■サヤトレLS特集3 マーケットニュートラル戦略の説明
http://sayatore.com/blog/2019/01/31/10165

■サヤトレLS特集4 マーケットニュートラル戦略の実例
http://sayatore.com/blog/2019/02/01/10167

■質問
マーケットニュートラルとは、ロングショートのように
固定的な(常にセットとして作り、決済も同時に行う)ものなのでしょうか?

■回答
必ずしもセットである必要はありません。

マーケットニュートラルは・・・
価格変動(マーケット)を排除して
中立化(ニュートラル)する事が目的です。

2銘柄サヤ取り(ペアトレード)のように必ず
買い売りをセットにする必要はないとお考えください。

どのようなポジションの持ち方をすれば
価格変動を中立化出来るのかは難しい所です。

相場の価格変動リスクを出来るだけ無くしつつ
儲けようと考えている方の投資戦略であれば
マーケットニュートラル戦略とお考えください。

■質問
個別株ロングしている際に含み益が出た段階で、
そこに先物のショートをくっつけてマーケットニュートラルを作り
もしマーケットが上に行けば、先物ショートをロスカット

下に行けば、個別株ロングを利確、そうすると、
そこまでの個別株ロングの利益は(完全にではないけど)
おおよそ守られて、あとは相場上昇なら
個別株ロングの利益を相場下降なら先物売りの
利益をそれぞれ引っ張ってやるというような方法でしょうか?

■回答
最初は、個別買いしていたけれど
相場の先行きが不安なので途中から
先物ショートを入れて両建て保有する。

これはマーケットニュートラル戦略だと思います。

途中でショートを入れるタイミングや
外すタイミングなど中々難しいので
上級者向けとお考えください。

しかし相場状況やポジションの損益状況に応じて
一時的に両建て状態にして様子を見るのは
非常に有効な作戦であると私は考えています。

■質問
ロングショート戦略とマーケットニュートラル戦略の違いは何ですか?

■回答
マーケットニュートラルは、相場全体の
価格変動(マーケット)を中立にしたいので
インデックス指数を使っている点が特徴と考えています。

とは言え同じような状況で
ロングショートと呼ばれる事もあります。

両建て売買の呼び方は、色々とあり誰かが
明確に定義して決まっている訳ではありません。

例えが下手かもしれませんが
投資戦略を動物に例えて言い変えると・・・

動物=投資戦略

哺乳類=ロングショート

ネコ=マーケットニュートラル

私の中では、上記のようなイメージです。

マーケットニュートラル戦略は
ロングショート戦略の1つと考えています。

投資のテストに出ないので
覚える必要はありませんが
投資家として覚えておいて欲しいのは・・・

ロングショート戦略を活用する事によって
相場の価格変動リスクが大幅に除外されますので
大きな損失を出す事なく安心した資産運用が可能になります。

買い保有が多すぎる中で、両建てにして
リスクを減らす投資戦略を覚えれば
個人投資家としての生存確率は大きく上がるでしょう。

皆様の資産運用にヒントになれば幸いです。

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