株式会社サヤトレの増田です。
本日は、ロングショート戦略に関する新企画についてお届けします。
私は、日頃から「買い」と「売り」を組み合わせて価格変動リスクをヘッジして安心して投資が継続出来る個人投資家にも実践可能な投資戦略を考えています。
一番分かりやすいスタンダードな取引が「個別株」×「個別株」のサヤ取り投資です。
【イメージ】
■買い銘柄 トヨタ 100万円分
■売り銘柄 ホンダ 100万円分
上記は、ロングショートの中でもシンプルで分かりやすい取引事例です。
しかし上記の他にも買いと売りを同時に保有するロングショート戦略では、いろいろな戦略が組めます。
その中で全然流行っていないのが残念ですがマーケットニュートラルという投資戦略があります。
【参考過去記事】
【マーケットニュートラル戦略のイメージ】
【売り】TOPIX先物 保有比率50％
【買い】個別銘柄Ａ 保有比率10％
【買い】個別銘柄Ｂ 保有比率10％
【買い】個別銘柄Ｃ 保有比率10％
【買い】個別銘柄Ｄ 保有比率10％
【買い】個別銘柄Ｅ 保有比率10％
上記のような形で、TOPIXや日経平均のようなインデックス指数を空売り（ショート）して個別銘柄を複数買う（ロング）イメージです。
「個別株」×「個別株」のサヤ取りでは、長期間保有すると信用売りのコストがかさみます。
また小型株を空売りすると大きく逆日歩がつくリスクもあります。
「個別株」×「個別株」のサヤ取りは、大型銘柄のスイングトレードが推奨です。
しかしマーケットニュートラルの場合であれば、先物のSQのタイミングを合わせれば最大3ヶ月間安価なコストで空売りでヘッジが可能です。
TOPIXミニであれば1枚手数料は、数十円と安くFXと同じくらいの手数料感覚と言えるでしょう。
今回の企画ではTOPIXのパフォーマンスを上回る個別銘柄をサヤトレ会員様、メルマガ読者様から募集してロング候補を複数銘柄選定して約3ヶ月間マーケットニュートラル戦略を検証したいと思います。
公平なルールとして実際に投資する買い銘柄と仕掛け日と決済日をあらかじめ確定させてお伝えします。
そしてリアルタイムでどのような損益になったかを定期的にメルマガで読者様にお伝えしていくイメージです。
もしその間に株式市場が大暴落したら・・・
どれくらい損をするのか？
もしくは利益になるのか？
完璧に価格変動をヘッジするのか？
実際にみんなで選んだロングショートのポートフォリオを確認しながらマーケットニュートラル戦略の実用性を検証出来ればと考えています。
久しぶりの読者様参加型の企画です。
本日、思いついて書いているので詳細情報は、明日以降お伝えしますが投資助言や推奨行為などに注意しつつ行います。
分かりにくいロングショートを実例で解説出来る機会とお考えくださいませ。
読者の方としては、次のような認識でご参加ください。
2019年6月SQまでの約3ヶ月間でTOPIXのパフォーマンスを上回るロングの個別銘柄を1つだけ考えて弊社にご連絡ください。
（後日専用のフォームをご用意します）
参加人数は、最大10銘柄（10人の銘柄）程度で考えています。
ご協力参加者の方には、何かしらの特典をプレゼントします。
TOPIXを大幅にアウトパフォームした素晴らしい銘柄選定いただいた1位の方にも特別なプレゼントをご用意する予定です。
明日、以降もう少し詳細をまとめてお伝えするのでぜひとも直近3ヶ月で上がると思う個別銘柄を1つ考えてご準備いただければ幸いです。
日本でロングショートのような両建て売買が少しでも盛り上がるように努めてまいります。
ご協力よろしくお願いします。
【本日のマネー実践タスク】
TOPIXをアウトパフォームする個別銘柄を1つ考えましょう。
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