業種別ロングショート戦略!

株式会社サヤトレの増田圭祐です。

現在、業種別のロングショート戦略を組んで運用を行っております。

【参考記事】

そこそこうまくいっており中々楽しいです。

株式サヤ取りの場合一般的に
『個別株×個別株』の組み合わせのイメージが強いでしょう。

一番スタンダードで実践しやすいです。

しかしもう一段ステップアップして
『個別株×個別株』だけではなく

『指数×個別株』や『指数×指数』
上記のような組み合わせも
たまには取り入れてみてください。

例えば

指数に連動して動くように作られた
通常の株式のように売買出来るETFというものがあります。

その中でも業種の値動きをパックにして
設定してくれているETFがあるのです!

1617  食品上場投信
1618  エネルギー資源上場投信
1619  建設・資材上場投信
1620  素材・化学上場投信
1621  医薬品上場投信
1622  自動車・輸送機上場投信
1623  鉄鋼・非鉄上場投信
1624  機械上場投信
1625  電機・精密上場投信
1626  情報通信・サービスその他上場投信
1627  電力・ガス上場投信
1628  運輸・物流上場投信
1629  商社・卸売上場投信
1630  小売上場投信
1631  銀行上場投信
1632  金融上場投信
1633  不動産上場投信

これらのETFは、かなりサヤ取り投資に使えます。

やり方は、色々あるのですが
本日は『指数×個別株』についてお伝えします。

『指数×個別株』のサヤ取りを
実例で行うと、こんなイメージです。

【例 銀行の場合】
1631  銀行上場投信
8306 三菱UFJ
http://investars.jp/multichart.php?q=1631:8306&term=1

上記のサヤチャートを見て頂いて分かる通り
綺麗な形を形成しております。

現在も平均回帰狙いに
中々良いタイミングに感じませんか?

どちらかの銘柄が一方向に行き過ぎた場合
平均回帰を狙った仕掛けに使えます!

そして反対に
平均値から乖離を狙う仕掛けを狙うようなペアも見てみましょう。

(例 自動車の場合)
1622 自動車・輸送機上場投信
7203 トヨタ自動車
http://investars.jp/multichart.php?q=1622:7203&term=1

確認いただくと分かると思いますが
年間を通してずっと右肩下がりになっています。

無料版サヤトレは1年間のサヤチャートしか見られませんが
高機能版サヤトレで2ペアの2年間のサヤチャートを見た場合
もっとトレンドがよく分かります。

この自動車ペアは、平均値から乖離を狙う仕掛けに使えそうです。

このサヤが右肩下がりの状態は、
1622 自動車ETFに比べて
7203 トヨタ自動車の株価が上昇している事を示しています。

平均値から乖離方向に仕掛ける場合

【売り】1622 自動車・輸送機上場投信
【買い】7203 トヨタ自動車

上記のような持ち方です。

今後もトヨタ自動車の株価が強い流れが継続すると
判断した場合このような持ち方をします。

今相場が動いているので、結構大きな利益が取れます。

同業種の両建て売買なので
非常にヘッジがかかった運用が出来ます。

万が一震災やテロのような突発的な要因が発生した際でも
両建てしているので一緒の方向に動きますので心配はいりません。

一瞬で大負けしてしまう事は、ないでしょう。

予想とは反対に推移して
じわじわ毎日マイナスが膨らんでいるにも関わらず
損切りが出来ない人は、大負けます。(←何をやってもダメ!)

『間違ったら損切りする』

この基礎が出来ていない方は
投資は、何をやっても上手くいきません。

サヤトレを使えば、本日ご紹介した
指数を使ったやり方以外にも

■為替を使ったサヤ取り

■REITと不動産株を使ったサヤ取り

上記のように色々と組み合わせた手法で
サヤ取りペアを探す事が可能です。

無料版サヤトレにはない、
・サヤ取りポジションを自動で計算する機能
・お気に入りのサヤ取りペアを登録する機能
・同業種を指定しての検索機能
・サヤ場帳のCSVダウンロード

などなど

ご紹介しきれないほど充実したサヤ取りツールとなっております。

アクセス解析をしており、サヤトレは現在、
数千人の方にご利用いただいております。

サヤ取りソフト自体の数がそれほど多くありませんが
無料版と高機能版のユーザーを入れるとサヤトレは
日本で一番使われているサヤ取りツールになるでしょう!

よくお使いの方は、この機会にアップグレードいただければ
色々と時間も短縮されストレスのない検索や管理が可能です。

快適なサヤ取り投資ライフを送ってください。


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