株式会社サヤトレの増田です。
昨日、サヤトレLSの損益合成チャートの
テクニカル分析の機能に「RSI」が追加されました。
本日は、私が10年前から注目していたFXの
ロングショート戦略の組み合わせを例にして
具体的に投資戦略をお届けさせていただきます。
私が過去含め現在もずっと注目してきた
FXロングショートの組み合わせは下記の通りです。
■豪ドル／円 買い 保有1
■NZドル／円 買い 保有1
■カナダドル／円 売り 保有2
上記の組み合わせは、豪ドルとNZドルの高金利通貨を買い
その為替変動リスクをヘッジするためにカナダドルを売っています。
上記3通貨は、長年相関性高く価格変動は連動しています。
■カナダドル／円との相関係数一覧表
この組み合わせでロングショート戦略を行なった際の
損益合成チャートは次のような形となります。
■損益合成チャート
黒い太線がスワップを含んでいない損益合成チャートです。
実際に取引を行っている場合は高金利通貨のスワップが
毎日貰えるのでその分の利益がつみ上がりますので
投資結果としては赤い太線の損益合成チャートとなります。
サヤトレLSのスワップ金利は、
各国の政策金利の差を適応して
シミュレーションの結果に反映しております。
過去のシミュレーションでも当時の政策金利の差を反映しているため
現在の政策金利と過去の政策金利が異なる場合でも
実際に投資しているシミュレーションと近い値になります。
2007年のリーマンショックが一番のドローダウンですが
それでも売り買いヘッジされているので傷は浅いです
投資の魅力度を測るシャープレシオも高く
長期的に安定して利益となるシンプルながら
素晴らしい組み合わせではないでしょうか？
しかしこのように素晴らしい組み合わせを見つけたとしても
結局のところ投資は仕掛けと行なうタイミングが肝心です。
その仕掛けのタイミングを計る目的として
損益合成チャートに「RSI」を搭載しました。
サヤトレLSの損益合成チャートのテクニカル分析は
次の4つの指標を搭載しております。
■移動平均線
■ボリンジャーバンド
■MACD
■RSI（新規に追加）
上記のテクニカル指標を使い損益合成チャートの
トレンドを把握して仕掛けや決済のタイミングの
参考にしていただければと考えております。
【参考記事】
テクニカル指標は、保有期間や組み合わせなどの
相性によってどれが一番使えるかは違いがあります。
私個人的なお勧めとしては・・・
移動平均線でトレンドを把握して
トレンドフォロー系MACDと
オシレーター系のRSIでタイミングを計るのがお勧めです。
とは言っても中々分からないと思うので
実際に今の損益合成チャートで解説します。
■損益合成チャートのテクニカル分析
現状の損益合成チャートを確認すると
短期移動平均線（赤）が中期移動平均線（黄）を
デットクロスして損益のチャート自体も
長期移動平均線（緑）をデットクロスしたタイミングにあります。
移動平均線を確認すると現在は
下落トレンド中である事が分かるかと思います。
そしてMACDを見てもデットクロスしてから
まだ下落の途中にある可能性が高い事も分かると思います。
RSIを確認すると30％前後の位置にあるので
やや売られ気味な位置ではあるのですが
過去のチャートの底値を確認して判断した結果・・・
私個人の判断は今仕掛けるのはまだ早いという結論です。
過去の下値の位置としてチャート上で○印の
最大ドローダウンの位置くらいまでは
まだ下落余地を残していると考えております。
今後のシナリオとしては、もし仮に最大ドローダウン付近で
RSIは20％以下と売られ過ぎ状態から反転の兆しを見せた
タイミングがあれば一番理想的な仕掛けのタイミングだと思います。
もちろん投資の結果はどうなるか分かりません。
しかし両建て保有しているので
万が一金融危機が発生しても
ヘッジ効果が働く組み合わせです。
金利差もプラスになるので底値圏で仕掛けて
中長期保有すればほったらかしにしながらでも
安定した運用が出来るのではないでしょうか？
読者様の運用の参考やヒントになれば幸いです。
【参考記事】
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