サヤチャートの法則性

株式会社サヤトレの増田です。

本日は昨日に引き続き
サヤ取り投資についてお届けします。

本日のテーマは「サヤチャート」です。

昨日お伝えしたとおりサヤ取り投資では
「サヤ取り条件」よりも「サヤチャート」の方が
ペア選びにおいて重要なポイントになります。

■サヤ取り投資の検索条件
http://sayatore.com/blog/2016/12/28/7224

数式(検索条件)のみで検索した条件に仕掛ける
完全システムトレードが出来れば良いですが
実際に一定の数式のみで勝ち続ける事は困難です。

「サヤ取り条件」で1000万通り以上の
ペア組み合わせを絞り込んで「サヤチャート」を
目視で確認してペア選びを行うとお考えください。

一般的に企業の業績や将来性など全ては
現在の株価に織り込まれていると言われています。

そしてその株価を2銘柄組み合わせて
表示しているのがサヤチャートです。

サヤチャートを見れば2銘柄の
過去の株価推移が簡単に分かるのです。

そしてサヤ移動平均線やボリンジャーバンドのような
テクニカル分析の指標を活用して未来のサヤ推移を
予測して投資する事がサヤ取り投資です。

本日は、サヤ取り投資の最も基本となる
「平均回帰」の法則性についてお伝えします。

分かりやすい例として日経平均とTOPIXの
2つの株価指数で解説させていただきます。

まずは、下記のサヤチャートを確認してください。

■NT倍率チャート(日経平均とTOPIXのサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1101:1102&term=1

上記のチャートは、日経平均とTOPIXの
1年間のサヤチャートです。

一般的に「NT倍率」と呼ばれています。

もし上記のチャートを見てサヤの推移に
法則性がありそうと感じる場合は
サヤ取り投資をぜひ実践してみてください。

相場の上下に関係なく利益を狙う事が可能です。

■NT倍率チャートのテクニカル分析
http://sayatore.com/blog/2016/11/04/7121

NT倍率のサヤ取りでは、一般的に
日経平均とTOPIXのサヤが開き過ぎると
元の位置に戻って修正してくるという理論があります。

この理論は、株価指数だけではなく個別の
2銘柄に関しても基本的に同じ事が言えます。

2つの企業において特に理由がない場合に
どちらか片方の銘柄のみが上昇し続ける事はありません。

相場の上昇トレンドよりも上がり過ぎた
アウトパフォームの銘柄は割高扱いになります。

相場の上昇トレンドよりも上がっていない
アンダーパフォームの銘柄は割安扱いになります。

上記の2銘柄は自由な金融市場において
バランスを取って推移しているのでサヤが
離れすぎるとブレーキがかかり修正されるのです。

この仕組みを使い、離れ過ぎたサヤから
平均値方向に戻ってくるように仕掛けるのが
サヤ取り投資の平均回帰狙いです。

直近1年間のNT倍率の高値は
2016年8月15日のサヤ比が12.81(σ3.4)です。

ここを起点として9月27日までサヤチャートは
12.37(σ-1.9)まで下落しています。

このようにサヤが離れすぎた位置から
元に戻る力が働いた場合に、そのトレンドが
一定期間継続する事があるのです。

そしてこの法則性は、NT以外に限らずに
上場企業の多くの2銘柄において周期的に
サヤが往来している組み合わせが存在しています。

2銘柄の株価が離れすぎると割高割安の判断をする
投資家が仕掛けを行って株価の歪みが修正されるのです。

そしてその法則性の1つの目安としては
ボリンジャーバンドの±2σを起点として
サヤチャートが水位するケースが多くあります。

上記のように数字を使って戦略の解説を行うと
必ず2σにサヤがタッチしたら必ず元に戻るのか?

極論で考える方が出ますが
もちろんそんな事はありません。

そうならない事もよくあります。

しかし有料版の高機能版サヤトレで検索された
銘柄のペアのサヤチャートを確認出来る
会員様にしか分かりませんが±2σを起点にして
サヤチャートが水位しているペアが多いのが分かるでしょう。

投資の基本的な考えは、過去の動きを
参考にして未来の動きを予測します。

■サヤチャートの過去の推移

■サヤチャートの過去の高値と安値

■サヤチャート推移のトレンドライン

■サヤチャートのテクニカル分析(ボリンジャーバンド)

などなど

上記のようなヒントを組み合わせる事によって
サヤ取り投資の精度を高めるのです。

私は、通常の株価チャートよりも
サヤチャートの方を眺めている時間の方が
遥かに長い、とても珍しい個人投資家です。

だからこそ言える事としては・・・
サヤの推移はランダムウォークではありません。

サヤの推移は、法則性が存在しています。

いつも法則性通りに動かない事もありますが
法則性を利用して継続する事で相場の上下に
左右される心配はなくなり優位性のある
取引が出来ると私は、考えています。

【本日のまとめ】

■サヤチャートで2銘柄の株価推移比較が分かる

■特定のペアにおいてサヤが開き過ぎると
元の位置に戻って修正してくる回帰性がある。

■サヤのトレンドは一定期間続く

■サヤの法則性を利用して取引に活かす

【参考記事】

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 編集後記
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本日から仕事休みの方も
多いのではないでしょうか?

私は、明日の30日まで活動しています。

お正月は、ゆっくりと考える時間を作り
読む本が溜まっているので消化したいと思います。

皆様に「お金」や「投資」に関する正しい情報を
お届け出来るように勉強します。

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