株式会社サヤトレの増田です。
本日は昨日に引き続き
サヤ取り投資についてお届けします。
本日のテーマは「サヤチャート」です。
昨日お伝えしたとおりサヤ取り投資では
「サヤ取り条件」よりも「サヤチャート」の方が
ペア選びにおいて重要なポイントになります。
■サヤ取り投資の検索条件
http://sayatore.com/blog/2016/
数式（検索条件）のみで検索した条件に仕掛ける
完全システムトレードが出来れば良いですが
実際に一定の数式のみで勝ち続ける事は困難です。
「サヤ取り条件」で1000万通り以上の
ペア組み合わせを絞り込んで「サヤチャート」を
目視で確認してペア選びを行うとお考えください。
一般的に企業の業績や将来性など全ては
現在の株価に織り込まれていると言われています。
そしてその株価を2銘柄組み合わせて
表示しているのがサヤチャートです。
サヤチャートを見れば2銘柄の
過去の株価推移が簡単に分かるのです。
そしてサヤ移動平均線やボリンジャーバンドのような
テクニカル分析の指標を活用して未来のサヤ推移を
予測して投資する事がサヤ取り投資です。
本日は、サヤ取り投資の最も基本となる
「平均回帰」の法則性についてお伝えします。
分かりやすい例として日経平均とTOPIXの
2つの株価指数で解説させていただきます。
まずは、下記のサヤチャートを確認してください。
■NT倍率チャート（日経平均とTOPIXのサヤチャート）
⇒ https://investars.jp/
上記のチャートは、日経平均とTOPIXの
1年間のサヤチャートです。
一般的に「NT倍率」と呼ばれています。
もし上記のチャートを見てサヤの推移に
法則性がありそうと感じる場合は
サヤ取り投資をぜひ実践してみてください。
相場の上下に関係なく利益を狙う事が可能です。
■NT倍率チャートのテクニカル分析
http://sayatore.com/blog/2016/
NT倍率のサヤ取りでは、一般的に
日経平均とTOPIXのサヤが開き過ぎると
元の位置に戻って修正してくるという理論があります。
この理論は、株価指数だけではなく個別の
2銘柄に関しても基本的に同じ事が言えます。
2つの企業において特に理由がない場合に
どちらか片方の銘柄のみが上昇し続ける事はありません。
相場の上昇トレンドよりも上がり過ぎた
アウトパフォームの銘柄は割高扱いになります。
相場の上昇トレンドよりも上がっていない
アンダーパフォームの銘柄は割安扱いになります。
上記の2銘柄は自由な金融市場において
バランスを取って推移しているのでサヤが
離れすぎるとブレーキがかかり修正されるのです。
この仕組みを使い、離れ過ぎたサヤから
平均値方向に戻ってくるように仕掛けるのが
サヤ取り投資の平均回帰狙いです。
直近1年間のNT倍率の高値は
2016年8月15日のサヤ比が12.81（σ3.4）です。
ここを起点として9月27日までサヤチャートは
12.37（σ－1.9）まで下落しています。
このようにサヤが離れすぎた位置から
元に戻る力が働いた場合に、そのトレンドが
一定期間継続する事があるのです。
そしてこの法則性は、NT以外に限らずに
上場企業の多くの2銘柄において周期的に
サヤが往来している組み合わせが存在しています。
2銘柄の株価が離れすぎると割高割安の判断をする
投資家が仕掛けを行って株価の歪みが修正されるのです。
そしてその法則性の１つの目安としては
ボリンジャーバンドの±2σを起点として
サヤチャートが水位するケースが多くあります。
上記のように数字を使って戦略の解説を行うと
必ず2σにサヤがタッチしたら必ず元に戻るのか？
極論で考える方が出ますが
もちろんそんな事はありません。
そうならない事もよくあります。
しかし有料版の高機能版サヤトレで検索された
銘柄のペアのサヤチャートを確認出来る
会員様にしか分かりませんが±2σを起点にして
サヤチャートが水位しているペアが多いのが分かるでしょう。
投資の基本的な考えは、過去の動きを
参考にして未来の動きを予測します。
■サヤチャートの過去の推移
■サヤチャートの過去の高値と安値
■サヤチャート推移のトレンドライン
■サヤチャートのテクニカル分析（ボリンジャーバンド）
などなど
上記のようなヒントを組み合わせる事によって
サヤ取り投資の精度を高めるのです。
私は、通常の株価チャートよりも
サヤチャートの方を眺めている時間の方が
遥かに長い、とても珍しい個人投資家です。
だからこそ言える事としては・・・
サヤの推移はランダムウォークではありません。
サヤの推移は、法則性が存在しています。
いつも法則性通りに動かない事もありますが
法則性を利用して継続する事で相場の上下に
左右される心配はなくなり優位性のある
取引が出来ると私は、考えています。
【本日のまとめ】
■サヤチャートで2銘柄の株価推移比較が分かる
■特定のペアにおいてサヤが開き過ぎると
元の位置に戻って修正してくる回帰性がある。
■サヤのトレンドは一定期間続く
■サヤの法則性を利用して取引に活かす
【参考記事】
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編集後記
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本日から仕事休みの方も
多いのではないでしょうか？
私は、明日の30日まで活動しています。
お正月は、ゆっくりと考える時間を作り
読む本が溜まっているので消化したいと思います。
皆様に「お金」や「投資」に関する正しい情報を
お届け出来るように勉強します。
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