サヤ取り相関係数の正しい計算式

株式会社サヤトレの増田です。

現在、高機能版サヤトレの改良
バージョンアップ作業を行っております。

今月中に改良バージョンアップが行われます。

大きくバージョンアップする点は下記の通りです。

■投資金額の定義変更

■サヤチャート表示期間の3年と5年の追加

■追加ETFとTOPIXの見直し

★相関係数(変化率)の追加

【参考記事】

本日は、上記の中で一番説明がややこしい
相関係数(変化率)についてお伝えします。

現在サヤトレの相関係数の計算式は
「株価Aの終値」と「株価Bの終値」
2つの時系列データから相関係数を求めています。

しかし上記の計算方法は、サヤ取り業界の中では
よく使われているのですが金融業界では、
株価では算出せずに前日終値の変化率から算出するのが一般的です。

前日比の「株価Aの騰落率」と「株価Bの騰落率」
上記2つのデータから株価Aと株価Bの相関係数とします。

現在は、2つの相関係数の算出方法で
どちらがサヤ取りに最適なペアを検索してくるか?

検証しておりますが正直なところ中々分かりません。

その日抽出してくるペアによっても変わりますが
私個人としては、従来の相関係数(株価終値)の方が
理想的なサヤチャート描くペアが表示される気がします。

しかし実際に相場暴落時におけるヘッジの効果などは
相関係数(変化率)からの方が信頼性は高そうです。

今回のバージョンアップにて従来の算出方法に加えて
新しく相関係数(変化率)を追加しますので
ユーザーご自身で使い分けを試してみてください。

高機能版サヤトレの相関係数に
チェックボックスを用意して
どちらの計算式で検索するか
ユーザーが選択出来るイメージです。

【イメージ】
□ 相関係数(株価終値)0.8~1
□ 相関係数(変化率)0.5~1
(どちらで検索するかを選択出来る)

本日まだ搭載されていない状態で
先走って私の考えを書いていますので、
どのような仕様になるかまだ分かりません。

バージョンアップが完了しましたら
詳細をお伝えさせていただきます。

マニュアルも新しく用意します。

株式会社サヤトレが運営する各サイトを
これからも改良を続けて
育てていきたいと考えております。

改良点や不具合があればご連絡いただけると幸いです。

改良点が多すぎてタスクが沢山ですが
しっかりとお客様の声を蓄積しており
少しずつ反映してまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いします。


メールアドレス

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