サヤトレでバックテストが出来ない理由

株式会社サヤトレの増田です。

本日は「サヤトレでバックテストが出来ない理由」をテーマにお届けします。

サヤトレは、サヤ取り投資ペアの分析が行えるクラウド型の投資分析ツールです。

■サヤ取り投資ペア検索ツール『サヤトレ』
⇒ https://investars.jp/

サヤトレは、無料版と有料版がございますが有料版をご利用いただくと無料版にはないサヤ取りペアのお気に入り登録や色々と便利な事が出来るようになります。

■サヤトレの解説動画
https://investars.jp/sayatore/video.php

極々たまにお客様に間違われる注意点としては、サヤトレは、あくまで投資分析ツールです。

勝てる投資銘柄が自動で表示されるツールではありません。

(そんな神ツールは、世の中に出回っていません)

サヤトレは、4000銘柄×4000銘柄=1600万通りの膨大な投資ペアの組み合わせから数値条件に合うペアを抽出するスクリーニングツール(計算機)です。

そんなサヤトレに関してお客様からよくいただくご質問があります。

「サヤトレでサヤ取り投資ペアのバックテストは、可能ですか?」

バックテストとは、売買ルールの有効性を検証する際に、過去のデータを用いて、一定期間にどの程度の損益などのパフォーマンスが得られたかをシミュレーションすることです。

つまりサヤトレにバックテスト機能があれば、サヤ取りペアを検索する際の数値設定や過去に優位性の高い(高かった)条件を知る事が出来ます。

サヤ取り投資ペアのバックテスト機能

あったらとてもいいですよね!

私も使いたいです!

しかし結論をお伝えするとサヤトレにバックテスト機能を搭載する事は、難しいです。

これは、弊社の技術力や資本力不足の話ではなく物理演算上、難しいという話です。

サヤトレは、毎日クラウド上で膨大なデータの計算をしています。

東証に上場している個別株、ETF、REIT、為替、株価指数など約4000銘柄、全てのペアの組み合わせを毎日クラウド上で計算しております。

このデータ量は、非常に膨大なデータ量になります。

【参考記事】
http://sayatore.com/blog/2019/02/27/10216

この膨大なデータの中から優位性の高い条件をシミュレーションして計算する事は、スーパーコンピューター並の性能が必要です。

単純に日経平均売り買いのようなシンプルなバックテストとは違い、2銘柄を買い売りするロングショートでは、そのシミュレーション結果は、あまりにも膨大で、演算結果が出るまでに時間がかかります。

サヤトレは、上場全銘柄と扱い銘柄数が多いためにシミュレーションを自動で検証する事は、困難なのです。

しかしバックテストに関しては、1点だけ現実的に可能な方法がございます。

それは、検索日時を指定させたサヤ取りペアの表示機能の搭載です。

現在、サヤトレでは、直近営業日の最新日付の株価でサヤ取り投資ペアを探す仕様設計です。

しかしここに「検索日指定」機能を搭載すれば、ユーザー自身が任意の日付を指定してその過去に表示されていたサヤ取りペアを独自に管理して自身でシミュレーション分析する事が可能になります。

例えば、本日から1ヶ月前の2019年4月28日を検索日に指定してサヤ取りペアを検索出来るイメージです。

そこで検索されたサヤ取りペアをユーザー自身がCSV機能で保存します。

そして1ヶ月後の今の株価を適応させて1ヶ月前に出ていたサヤ取りペアの損益をユーザーが自ら検証するようなイメージです。

ユーザー側の手間はかかりますが、バックテスト機能としては、機能します。

しかし残念ですが、この「検索日指定」機能も実際のところ搭載は難しいのが実情にございます。

その理由は「相関係数」の過去データの保持容量です。

現在のサヤトレのデータベース上には、直近の日付分で計算された最新の相関係数しか保存されていません。

1ヶ月前のサヤ取りペアの相関係数データは、サヤトレの株価データベース上に保存されておらず相関係数は、毎日最新に上書き更新されているのです。

その理由は、相関係数のデータ容量です。

サヤトレで保持している相関係数、データ容量は、1日で10ギガ増加します。

つまり過去の相関係数データを保存すると毎日10ギガずつデータが増えていくのです。

1年間貯め続けると約3テラです。

この3テラ容量のサーバーを契約すると月のサーバーコストは、約8万円増加します。

そして毎年データ容量は、膨らみますので1年後には、月のサーバー代は16万円になり毎年、倍々でサーバー代がかさんでいくのです。

毎年サーバーコストが上がっていく事は、経営的にも厳しくなるので現状サヤトレにバックテストの機能を搭載する事は、難しいという判断です。

2011年の運営開始と比較してサーバー代なども値下がりしてサーバーのスペックも上がっています。

今は、実現難しいですが技術の進歩で来年実現が可能になるのがITの世界です。

今後も、ユーザーに喜んでもらえるサヤ取り投資ツールにしたい考えです。

本日、サヤトレでバックテスト機能は、難しいというネガティブな内容になりましたが、ユーザーの方々は、今後も改良案をいただけば幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

■高機能版サヤトレお申込みフォーム
⇒ https://investars.jp/member/form-new.php

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